單項(xiàng)選擇題期貨溢價(jià)是指()。

A.自然的套期保值者是商品的購買方,而不是商品的供應(yīng)方
B.與現(xiàn)貨溢價(jià)相對的另一種假說
C.認(rèn)為F0必須小于PT
D.a和c
E.a和b


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1.單項(xiàng)選擇題正常的現(xiàn)貨溢價(jià)()。

A.是指對于大多數(shù)商品,都存在希望能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的自然的套期保值者
B.是指投機(jī)者只有在期貨價(jià)格低于預(yù)期的現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)才會(huì)作期貨合約的多頭
C.假定期貨市場上風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)基于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.a和b
E.b和c

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期貨價(jià)格的預(yù)期假說()。

A.是期貨定價(jià)中最簡單的理論
B.表明期貨價(jià)格等于該資產(chǎn)將來的現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期價(jià)值
C.不是一個(gè)零和游戲
D.a和b
E.b和c

4.單項(xiàng)選擇題下列哪一個(gè)關(guān)于“基差”的敘述是不對的()。

A.基差是期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的差
B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者
C.當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以忍受損失
D.當(dāng)期貨價(jià)格的上漲超過現(xiàn)貨價(jià)格的上漲時(shí),基差增大
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題金融期貨合約就下列指數(shù)進(jìn)行很活躍的交易,除了()。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.紐約股票指數(shù)
C.主要市場指數(shù)
D.道・瓊斯指數(shù)
E.以上所有的指數(shù)實(shí)際上都可以被用于期貨交易