你可能感興趣的試題

下列說法中不正確的是什么？()。

A.對于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為現(xiàn)行價格與執(zhí)行價格的差額
B.對于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為零
C.如果一股看漲期權(quán)處于折價狀態(tài)，則不可能按照正的價格出售
D.期權(quán)的時間價值是波動的價值

單項選擇題

某股票期權(quán)距到期日的時間為6個月，如果該股票連續(xù)復(fù)利收益率的方差為0.04，則采用單期二叉樹模型計算該股票期權(quán)時，股價上升百分比為()。

A.15.19%
B.10.88%
C.20.66%
D.21.68%

如果其他因素不變，下列會使看跌期權(quán)價值下降的有()。

你可能感興趣的試題

下列說法中不正確的是什么？()。

某股票期權(quán)距到期日的時間為6個月，如果該股票連續(xù)復(fù)利收益率的方差為0.04，則采用單期二叉樹模型計算該股票期權(quán)時，股價上升百分比為()。

如果其他因素不變，下列會使看跌期權(quán)價值下降的有()。

下列說法中不正確的是什么？()。

某股票期權(quán)距到期日的時間為6個月，如果該股票連續(xù)復(fù)利收益率的方差為0.04，則采用單期二叉樹模型計算該股票期權(quán)時，股價上升百分比為()。