單項(xiàng)選擇題

在用復(fù)制原理對(duì)期權(quán)估價(jià)時(shí)，需要建立對(duì)沖組合，如果下行時(shí)的股價(jià)為40元，看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為38元，套期保值比率為1，到期時(shí)間是半年，對(duì)應(yīng)的無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，則目前應(yīng)該借入的款項(xiàng)為()元。

A.36.54
B.30.77
C.30
D.32

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