A.0.3
B.0.6
C.0.7
D.0.9
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A.0.78
B.0.94
C.O.75
D.0.74
A.2%
B.20.1%
C.20.8%
D.20%
A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上
B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)
C.信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.信用評分模型對借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫
A.辨別分析技術(shù)的運用
B.特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集
C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定
D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定
A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型
B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型
C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型
D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型
最新試題
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。
考慮到短期流動性風險、中長期結(jié)構(gòu)性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
設(shè)定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。
關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯誤的是（）。
下列屬于實力類指標的有（）。
（）應(yīng)建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）