在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券與市場組合的再組合。（）

β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。

APT揭示了（）。

套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。（）

投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。

套利定價(jià)模型表明（）。

多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）