A.遠(yuǎn)期合約允許投資者在不確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
B.期貨合約允許投資者按不確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)
C.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
D.遠(yuǎn)期合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)
E.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)
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A.衍生產(chǎn)品可用來(lái)對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用不會(huì)帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格
關(guān)于如下圖所示的收益率曲線，說(shuō)法正確的有（）。
A.橫軸坐標(biāo)是債券的到期期限
B.意味著在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高
C.流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為，圖中曲線的形狀表明，期限長(zhǎng)的金融資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)提供流動(dòng)性補(bǔ)償
D.此曲線反映市場(chǎng)短期、中期、長(zhǎng)期利率的關(guān)系
E.若某債券位于圖中M點(diǎn)，則可能是因?yàn)镸債券與指標(biāo)債券存在信用等級(jí)的差別
A.VaR值隨置信水平的增大而增加
B.VaR值隨持有期的增大而增加
C.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越大
E.商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術(shù)來(lái)計(jì)算VaR值：方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法
A.久期也稱持續(xù)期
B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/（1+y）
D.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動(dòng)
E.久期越長(zhǎng)，固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度越大
最新試題
當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說(shuō)法正確的有（）。
下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，正確的有（）。
交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。（）
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中限額管理的說(shuō)法，正確的有（）。
下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法下風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與構(gòu)建的說(shuō)法中，正確的是（）。
下列關(guān)于采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)頭寸拆分的說(shuō)法，正確的有（）。
按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括（）。
若此銀行對(duì)待外匯風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度較為激進(jìn)，計(jì)量總敞口頭寸時(shí)主要考慮不同貨幣匯率的相關(guān)性，則銀行使用的總敞口頭寸應(yīng)為（）。
一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線（）。
下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。