A.久期缺口的絕對值越大,銀行利率風(fēng)險越高 B.久期缺口絕對值越小,銀行利率風(fēng)險越高 C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系 D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定,需要做具體分析
A.貨幣互換需要在期初交換本金,但不需在期末交換本金 B.貨幣互換明確了利率的支付方式,但無法確定匯率 C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金 D.貨幣互換需要在期末交換本金,但不需要在期初交換本金貨幣
A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成:一是按市價計算出的經(jīng)濟(jì)資本,另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)金暴露法計算 D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險資產(chǎn),然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重,計算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)