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A.市場投資組合的貝塔系數(shù)等于-1
B.如果某種股票的貝塔系數(shù)小于1，說明其風險大于整個市場的平均風險
C.如果一只股票的貝塔系數(shù)為0.3，說明大盤漲1%時該股票有可能漲0.3%
D.預計大盤下跌，應選擇貝塔系數(shù)較低的股票
E.以上說法都正確

A.協(xié)方差體現(xiàn)的是兩個隨機變量隨機變動時的相關程度
B.如果p=1，則ζ和η有完全的正線性相關關系
C.方差越小，協(xié)方差越小
D.cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E.以上說法都正確