你可能感興趣的試題

A.調(diào)整投資組合風(fēng)險和收益的分布
B.衍生工具在資產(chǎn)組合調(diào)整中的應(yīng)用
C.對投資組合現(xiàn)金流入和流出進行套期保值
D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
E.金融衍生工具對風(fēng)險的控制能力有限

A.順勢交易，投資者的開倉方向應(yīng)與趨勢方向保持一致
B.設(shè)置止損價
C.資金管理
D.防范連帶風(fēng)險
E.套期保值

A.兩個證券之間值的絕對值越大，組合的風(fēng)險分散能力越差
B.兩個證券之間值為-1時，組合的風(fēng)險分散能力越大
C.兩個證券之間值為1時，組合的風(fēng)險分散能力越大
D.兩個證券之間值為0時，組合的風(fēng)險分散能力越大
E.兩個證券之間值為0時，兩證券之間不存在線性相關(guān)性

A.15%
B.20%
C.15元
D.25元
E.30元

A.4.02%
B.5.35%
C.890元
D.1020元
E.1089元

A.系統(tǒng)風(fēng)險只對單個證券有影響，是單個證券的特有風(fēng)險
B.非系統(tǒng)風(fēng)險只對單個證券有影響，是單個證券的特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險對所有證券的影響差不多是相同的
D.系統(tǒng)風(fēng)險可以通過證券分散化來消除
E.非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過證券分散化來消除

A.在同期限債券中，其利率風(fēng)險最大
B.可以折價，平價或溢價發(fā)行
C.投資收益全部源于資本利得
D.可以計算到期收益率
E.該債券的再投資風(fēng)險最大

A.均值-方差模型
B.資本-資產(chǎn)定價模型
C.套利定價模型
D.因素模型
E.均衡模型

A.套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現(xiàn)異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式
C.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關(guān)系
D.在牛市套利時，交易所買入近期交割月份的合約，同時賣出遠期交割月份的合約，希望近期合約價格上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度
E.日經(jīng)225指數(shù)期貨同時在新加坡國際金融交易所（SIMEX）、大阪證券交易所（OSE.和芝加哥商業(yè)交易所（CME.進行交易，由于標的指數(shù)是相同的，因此各個期貨合約的價格變動趨勢也相同，但由于各種因素的影響，同一指數(shù)期貨合約之間的價格會保持在一個合理的價差水平。如果比價關(guān)系出現(xiàn)暫時的反常，就存在進行套利交易獲利的可能。

A.久期法則一，零息債券的久期等于它的到期時間。零息債券未來只有一筆現(xiàn)金流，所以這筆現(xiàn)金流的權(quán)重為1，而且現(xiàn)金流發(fā)生的時間為到期時間，所以，零息債券的久期等于它的到期時間
B.久期法則二，到期時間和到期收益率不變，當息票利率降低時，債券的久期將變長，利率敏感性將增加
C.當息票利率不變時，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時間的增加而增加。對于所有的息票債券，當其到期時間增加1年時，它的久期增長少于1年
D.假設(shè)其他因素不變，當債券的到期收益率較低時，債券的久期和利率敏感性較高
E.無期限債券的久期為（1+y）/y