單項選擇題下列哪一項不屬于Black-Scholes期權(quán)定價模型的重要假設(shè)（）。

A.金融資產(chǎn)收益率服從對數(shù)正態(tài)分布
B.在期權(quán)有效內(nèi)，無風(fēng)險利率和金融資產(chǎn)收益率變量是恒定的
C.市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本
D.該期權(quán)是美式期權(quán)，即在期權(quán)到期前可以執(zhí)行


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1.單項選擇題下列哪一項不屬于股本認(rèn)股權(quán)證價格的影響因素（）。

A.股票價格
B.到期日長短
C.波動率
D.市場利率

2.單項選擇題列關(guān)于APT模型的假設(shè)，錯誤的是（）。

A.收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件決定的，這就被稱為收益產(chǎn)生過程
B.市場上存在大量相同的資產(chǎn)
C.允許賣空，所得款項歸賣空者所有
D.投資者偏向于高收益的投資策略

3.單項選擇題在下列資產(chǎn)定價模型中，哪一個模型反映了證券組合期望收益水平和一個或多個風(fēng)險因素之間的均衡關(guān)系（）。

A.期權(quán)定價理論
B.套利定價理論
C.多因素模型
D.資產(chǎn)資本定價模型

4.單項選擇題如果市場未達到均衡狀態(tài)的話，投資者就會大量利用這種機會，從而使均衡狀態(tài)恢復(fù)，這是下面哪一項理論的觀點（）。

A.均衡價格理論
B.套利定價理論
C.資產(chǎn)資本定價模型
D.股票價格為公平價格