評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）

評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）