A.總期望報酬率為16.4%
B.總標準差為24%
C.該組合位于M點的左側
D.資本市場線的斜率為0.35
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A.資本*市場線反映的是某項資產的預期收益率與整體風險之間的關系
B.資本*市場線是無風險資產與風險資產構成的投資組合的機會集
C.資本*市場線的出現，使完全由風險資產構成的有效集不再有效
D.投資者的風險偏好將不會影響他們對市場組合的選擇
A.有效集是機會集曲線中自最小方差組合點至最高預期報酬率點的那段曲線
B.在橫軸為標準差、縱軸為預期收益率的直角坐標系中，有效集位于無效集的右上方
C.如果兩種證券組合的機會集曲線中存在無效部分，說明風險分散效應較弱
D.對無效集和有效集的界定，不受投資者的風險偏好影響
A.證券報酬率之間的相關性越低，風險分散化效應越弱
B.當投資組合充分到幾乎可以包括市場上的所有資產時，投資組合的風險僅取決于組合內各資產的標準差
C.只要投資者是理性的，無論其風險偏好如何，他們都會選擇投資組合
D.投資組合的風險由組合內各資產的標準差和兩兩資產之間的協(xié)方差共同決定
A.若兩種資產的預期收益率之間負相關，則相關系數的絕對值越小，所形成的投資組合風險分散效應越強
B.若兩種資產的預期收益率之間正相關，則相關系數的絕對值越大，所形成的投資組合風險分散效應越弱
C.在金融市場中不存在相關系數為0的兩項資產
D.一般而言，多數證券的報酬率趨于同向變動，因此，任意兩種證券之間的相關系數多為小于1的正值
A.增加投資組合中的資產種類，可能不會使投資組合的系統(tǒng)風險發(fā)生變動
B.依據投資組合理論，與投資者決策相關的風險是投資組合的風險，而不是單項資產的風險
C.投資組合的系統(tǒng)風險是組合內各資產系統(tǒng)風險的加權平均值
D.投資組合可以在不改變投資組合收益的情況下降低組合風險
最新試題
某企業(yè)編制"直接材料預算"，預計第四季度期初存量456千克，季度生產需用量2120千克，預計期末存量為350千克，材料單價為10元，若材料采購貨款有50%在本季度內付清，另外50%在下季度付清，假設不考慮其他因素，則該企業(yè)預計資產負債表年末"應付賬款"項目為（）元。
下列關于營運資本的說法中，不正確的是（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準離差分別為15%和20%，無風險報酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的20萬元投資于無風險資產，其余的資金全部投資于風險組合，則（）。
按照我國的會計準則對于租賃分類的規(guī)定，下列說法正確的有（）。
上市公司公開發(fā)行優(yōu)先股，應當符合以下哪些情形之一（）
按完工產品和在產品的數量比例，將直接材料費用在完工產品和月末產品之間分配，應具備的條件是（）。
M公司發(fā)行了甲股票，剛剛支付的股利為1元，預計以后各年將以固定股利支付率發(fā)放股利，保持稅后利潤的增長率6%不變，假設目前的無風險報酬率為4%，市場平均報酬率為14%，甲股票的β系數為1.2，那么甲股票目前的價值是（）元。
某企業(yè)在進行短期償債能力分析時計算出來的存貨周轉次數為5次，在評價存貨管理業(yè)績時計算出來的存貨周轉次數為4次，如果已知該企業(yè)的銷售毛利潤為2000萬元，凈利潤為1000萬元，則該企業(yè)的銷售凈利率為（）。
下列有關β系數的表述正確的有（）。
B公司上年銷售收入5000萬元，凈利潤400萬元，利息費用200萬元，支付股利120萬元，所得稅稅率為20%。上年年末管理用資產負債表資料如下：要求：（1）計算上年的凈經營資產凈利率、杠桿貢獻率、銷售凈利率、總資產凈利率、利息保障倍數、總資產周轉次數；（2）如果今年打算通過提高銷售凈利率的方式提高凈經營資產凈利率使得杠桿貢獻率不小于0，稅后利息率不變，稅后利息費用不變，股利支付額不變，不增發(fā)新股和回購股票，銷售收入提高20%，計算銷售凈利率至少應該提高到多少；（3）如果籌集資金發(fā)行的債券價格為1100元／張，發(fā)行費用為20元／張，面值為1000元，票面利率為5%，每年付息一次，到期一次還本，期限為5年，計算其稅后資本成本。已知：（P/A，3%，5）=4.5797，（P/A，4%，5）=4.4518（P/F，3%，5）=0.8626，（P/F，4%，5）=0.8219