A.較長的到期時(shí)間,能增加期權(quán)的價(jià)值 B.股價(jià)的波動率增加會使期權(quán)價(jià)值增加 C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高,看漲期權(quán)的價(jià)值越高,看跌期權(quán)的價(jià)值越低 D.看漲期權(quán)價(jià)值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小成正向變動,而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動
A.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格提高 B.期權(quán)到期期限延長 C.股票價(jià)格的波動率增加 D.無風(fēng)險(xiǎn)利率提高
A.看漲期權(quán)的價(jià)值上限是股價(jià) B.只要尚未到期,期權(quán)的價(jià)格就會高于其價(jià)值的下限 C.股票價(jià)格為零時(shí),期權(quán)的價(jià)值也為零 D.股價(jià)足夠高時(shí),期權(quán)價(jià)值線與最低價(jià)值線的上升部分逐步接近