某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風險為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
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某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
如果市場價格上漲到987美分／蒲式耳，則該套利策略的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.7
B.12
C.18
D.37
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權，權利金為26.8美分／蒲式耳。根據信息回答下列問題。
關于該套利策略的說法，正確的是（）。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔無限風險
D.該策略可能得到無限收益
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
關于該套利的說法，正確的是（）。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認為后市可能會進入反復調整
D.該策略的風險有限，利潤無限
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
該套利策略為（）。
A.牛市看跌期權垂直套利
B.熊市看跌期權垂直套利
C.轉換套利
D.反向轉換套利
某投資者買進980美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所（CBOT）5月大豆看跌期權，權利金為50.3美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期權，權利金為44.6美分／蒲式耳。根據以上信息回答下列問題。
若標的物的價格下跌至950美分／蒲式耳，該套利的最大收益為（）美分／蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
最新試題
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約，以下說法錯誤的是（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
場外期權的合約條款都是標準化的。()
（）的貨幣互換因為交換的利息數額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。