在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

采購經理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）

戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。