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單項(xiàng)選擇題
假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期,目前螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格為每10噸2400元,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8%,儲(chǔ)存成本為2%,便利收益率為3%,則該螺紋鋼期貨的理論價(jià)格是()。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
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單項(xiàng)選擇題
投資者簽訂了一份期限為9個(gè)月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約,該合約簽訂時(shí)滬深300指數(shù)為3000點(diǎn),年股息連續(xù)收益率為3%,無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6%,則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為()
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
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判斷題
看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma值均為負(fù)值。()
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