上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

股指期貨自身的特殊性有（）。

以下說法正確的是（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。