A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.久期法
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.德國短期國債期貨
B.美國2年期國債期貨
C.美國長期國債期貨
D.英國政府長期國債期貨
A.3個月歐洲美元期貨
B.3個月歐元銀行間拆放利率期貨
C.3個月英鎊利率期貨
D.1天期銀行間拆款期貨
A.政策因素
B.經(jīng)濟因素
C.文化因素
D.全球主要經(jīng)濟體利率水平
A.短期國債
B.中期國債
C.長期國債
D.基準國債
最新試題
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時買入并持有到期，則投資的收益率應該大于年貼現(xiàn)率。（）
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列關于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。
某公司在6月20日預計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
國債投資面臨的主要風險包括（）。
美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按1000美元面值的國債期貨價格報價，交割采用實物交割方式。（）