A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
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A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬(wàn)歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購(gòu)買50萬(wàn)歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬(wàn)歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場(chǎng)（）萬(wàn)美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買入50萬(wàn)歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購(gòu)買50萬(wàn)歐元，同時(shí)賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬(wàn)歐元，2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)（）萬(wàn)美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
外匯衍生品主要包括（）。
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣，其利率越高，期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣（）。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過(guò)（）手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
外匯套利交易包括（）。