5月份，某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為500點，同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權(quán)。（忽略傭金成本）
當(dāng)恒指為（）可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
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5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利20美元／噸
B.凈虧損10美元／噸
C.凈盈利10美元／噸
D.凈虧損20美元／噸
5月10日，某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌，于是以3000美元／噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時，為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失，于是以60美元／噸的權(quán)利金，買入9月份執(zhí)行價格為2950美元／噸的銅看漲期權(quán)合約。到了9月1日，期貨價格漲到3280美元／噸，若該企業(yè)執(zhí)行期權(quán)，并按照市場價格將期貨部位平倉。
若到了9月1日，期貨價格下跌到2800美元／噸，若企業(yè)選擇放棄期權(quán)，然后將期貨部位按照市場價格平倉，則該企業(yè)在期貨、期權(quán)市場上的交易結(jié)果是（）。（忽略傭金成本）
A.凈盈利120美元／噸
B.凈虧損140美元／噸
C.凈盈利140美元／噸
D.凈虧損120美元／噸
A.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至690美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至4美分／蒲式耳
B.9月份大豆現(xiàn)貨價格下跌至620美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格跌至1美分／蒲式耳
C.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至710美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至9美分／蒲式耳
D.9月份大豆現(xiàn)貨價格上漲至780美分／蒲式耳，且看漲期權(quán)價格上漲至42美分／蒲式耳
A.150
B.200
C.250
D.1500
A.80
B.300
C.500
D.800
最新試題
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
期權(quán)按標(biāo)的物不同劃分，分為：（）。
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權(quán)來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高？（）
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險？（）
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價格為1980時，內(nèi)涵價值和時間價值各是多少？（）
下圖是（）的損益圖。
賣出看跌期權(quán)有利于：（）。