下面是某交易者持倉方式,其交易順序自下而上,該交易者應(yīng)用的操作策略是()。
A.平均買低
B.金字塔式買入
C.金字塔式賣出
D.平均賣高
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A.2010
B.2020
C.2030
D.2035
A.3170元/噸,3180元/噸,3020元/噸
B.3220元/噸,3180元/噸,3040元/噸
C.3220元/噸,3260元/噸,3400元/噸
D.3270元/噸,3250元/噸,3100元/噸
A.8
B.-8
C.4
D.-4
A.67800元/噸,69300元/噸,69700元/噸
B.67680元/噸,68930元/噸,69810元/噸
C.68200元/噸,70000元/噸,70000元/噸
D.68250元/噸,70000元/噸,69890元/噸
A.小于0.23
B.小于等于0.23
C.等于0.23
D.大于等于0.23
最新試題
以下構(gòu)成跨期套利的有()。
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有()。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。
價差交易包括()。
制訂交易計劃的好處有()。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小,則應(yīng)該采取的交易策略是()。
在正向市場上,某投機者采用牛市套利策略,則他希望將來兩份合約的價差()。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為,稱為跨期套利。()
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
套利者可選用的指令有()。