如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）

下面屬于熊市套利做法的是（）。

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

蝶式套利的特點(diǎn)是（）。

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

價差交易包括（）。