A.大于,大于
B.大于,小于
C.小于,大于
D.小于,小于
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A.半強式有效市場
B.強式有效市場
C.弱式有效市場
D.無效市場
A.超額收益
B.經(jīng)濟利潤
C.大盤同樣的收益水平
D.自然收益
A.存在價值高估
B.既沒價值高估,也沒價值低估
C.存在價值低估
D.既有價值高估,也有價值低估
A.積極型管理
B.混合型管理
C.消極型管理
D.以上都不合適
A.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%
B.(當日開盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%
C.(當日收盤價-N日移動總價)÷N日移動平均價×l00%
D.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動價×100%
最新試題
加強指數(shù)法與積極型股票投資策略之間仍然存在著顯著的區(qū)別,主要風險控制程度不同。()
結合對()的挑戰(zhàn),人們提出了市場異常策略,如小公司效應、日歷效應等。
基金管理人試圖將指數(shù)化管理方式與積極型股票投資策略相結合,在盯住選定的股票指數(shù)的基礎上作適當?shù)闹鲃有哉{整,這種股票投資策略被稱為加強指數(shù)法。()
固定地集中某一風格股票進行投資可以節(jié)?。ǎ?/p>
分層法是將指數(shù)的成分股按照某個因素(如行業(yè)、風險水平β值)分類,然后按照各類股票在股價指數(shù)中的比例構造投資組合。()
即使建立在全部公開信息基礎上的基本分析也能創(chuàng)造出超額收益。()
積極型股票投資策略對投資組合與基準指數(shù)的擬合程度要求不高。()
如果市場是半強勢有效的,那么僅僅以公開資料為基礎的分析將不能提供任何幫助。()
以下以基本分析為基礎的投資策略中,否定半強勢有效市場的有()。
指數(shù)投資基金收益水平總體上超過了非指數(shù)基金收益水平的原因是()。