不定項選擇資產(chǎn)配置過程是在（）基礎(chǔ)上，根據(jù)各項資產(chǎn)在持有期間或計劃范圍內(nèi)的預(yù)期風(fēng)險收益及相關(guān)關(guān)系，在可承受的風(fēng)險水平上，構(gòu)造能夠提供最優(yōu)回報率的資金配置方案的過程。

A．投資者的資產(chǎn)規(guī)模
B．投資者的風(fēng)險承受能力
C．效用函數(shù)
D．期望函數(shù)


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1.不定項選擇以下關(guān)于買入并持有策略的說法錯誤的有（）。

A．買入并持有策略是消極型的長期再平衡方式，適用于有長期計劃水平并滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的投資者
B．買入并持有策略具有交易成本和管理費用較小的優(yōu)勢
C．買入并持有策略適用于資本市場環(huán)境和投資者的偏好變化較大，或者改變資產(chǎn)配置狀態(tài)的成本大于收益時的狀態(tài)
D．買入并持有策略的投資組合價值與股票市場價值保持反方向、反比例的變動，并最終取決于最初的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置所決定的資產(chǎn)構(gòu)成

2.不定項選擇采用歷史數(shù)據(jù)分析方法，一般將投資者分為（）型。

A．風(fēng)險厭惡
B．風(fēng)險中性
C．風(fēng)險偏好
D．流動性偏好

3.不定項選擇關(guān)于資產(chǎn)配置與個人生命周期的關(guān)系說法正確的有（）。

A．在最初的工作積累期，考慮到流動性需求和為個人長遠發(fā)展目標(biāo)進行積累的需要，可適當(dāng)選擇風(fēng)險適中的產(chǎn)品以降低長期投資的風(fēng)險
B．進入工作穩(wěn)固期以后，收入相對而言高于需求，投資應(yīng)偏向風(fēng)險高、收益高的產(chǎn)品
C．當(dāng)進入退休期以后，支出高于收入，對長遠資金來源的需求也開始降低，可選擇風(fēng)險較低但收益穩(wěn)定的產(chǎn)品
D．隨著投資者年齡的日益增加，投資應(yīng)該逐漸向節(jié)稅產(chǎn)品傾斜

4.不定項選擇對于投資組合保險策略，以下表述正確的是（）。

A．投資組合保險策略市場變動時的行動方向是下降時買入，上升時賣出
B．投資組合保險策略支付模式呈凸型
C．投資組合保險策略有利的市場環(huán)境是強趨勢的市場環(huán)境
D．投資組合保險策略要求的市場流動性較小

5.不定項選擇對于恒定混合策略，以下表述正確的是（）。

A．恒定混合策略市場變動時的行動方向是下降時買入，上升時賣出
B．恒定混合策略支付模式呈凸型
C．恒定混合策略有利的市場環(huán)境是易變、波動性大的市場環(huán)境
D．恒定混合策略支付模式呈凹型