套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。（）

（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）

β系數(shù)可以反映（）。

套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）

下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。

APT揭示了（）。