保守型投資者的無差異曲線比較陡峭。（）

β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）

APT揭示了（）。

套利定價模型表明（）。

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。

有效市場假設(shè)理論認為，證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。（）

在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場的有效性分為（）形式。