A．所有投資者擁有完全相同的有效邊界
B．投資者對(duì)依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(duì)T的投資
C．與市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場(chǎng)組合
D．所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．個(gè)別證券的選擇
B．投資時(shí)機(jī)選擇
C．收益最大化
D．多元化
A．歷史價(jià)格信息
B．公開(kāi)信息
C．全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D．有效信息
A．弱式有效市場(chǎng)
B．半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C．強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D．無(wú)效市場(chǎng)
A．小公司的收益通常高于大公司的收益
B．小公司的收益通常低于大公司的收益
C．折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D．證券價(jià)格在星期五趨于上升
A．過(guò)分自信
B．重視當(dāng)前和熟悉的事物
C．回避損失和“心理”會(huì)計(jì)
D．避免“后悔”心理
最新試題
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有有效組合都可視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券與市場(chǎng)組合的再組合。（）
保守型投資者的無(wú)差異曲線比較陡峭。（）
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）
無(wú)差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
在信息分類的基礎(chǔ)上，將市場(chǎng)的有效性分為（）形式。
β系數(shù)主要有以下（）方面的應(yīng)用。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）