A.現(xiàn)金比例變化法
B.成功概率法
C.二次項法
D.雙貝塔方法
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你可能感興趣的試題
A.CAPM的有效性問題
B.SML誤定可能引致的績效衡量誤差
C.基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D.以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗
A.夏普指數(shù)越大，績效越差
B.夏普指數(shù)越大，績效越好
C.資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)
D.夏普指數(shù)調(diào)整的是全部風(fēng)險
A.要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B.基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C.基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D.公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額
A.要做到"公平"分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B.很多分組含義模糊
C.分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D.將投資則所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較，在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化
A.時間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡單凈值收益率
最新試題
基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
一般認(rèn)為，基金投資是一項長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）
（）考慮的是市場風(fēng)險。
經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價方法。（）
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）