A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B.遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C.流動性溢價為零
D.長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
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A.預(yù)期理論
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A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動利率
A.實質(zhì)利差
B.品質(zhì)利差
C.信譽利差
D.信用利差
A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險收益率
D.未來到期收益率
A.轉(zhuǎn)股時的溢價
B.息票利息
C.利息收入的再投資收益
D.資本利得
最新試題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
市場間利差互換的操作思路有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）