單項選擇題只關心風險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風險承受力的組合
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1.單項選擇題相對于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的（）。
A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小
2.單項選擇題（）的無差異曲線為水平線。
A.風險極度愛好者
B.風險極度厭惡者
C.風險中性者
D.理性投資者
3.單項選擇題相關系數(shù)越小，在不賣空的情況下，證券組合的風險越小，特別是在（）的情況下，可獲得無風險組合。
A.正完全相關
B.負完全相關
C.不相關
D.不完全負相關
4.單項選擇題風險的大小用未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映，這種偏離程度由（）度量。
A.收益率的方差
B.收益率的偏度
C.收益率的峰度
D.收益率的均值
5.單項選擇題在實際中，我們經常用（）來估計期望收益率。
A.經驗數(shù)值
B.歷史數(shù)據(jù)
C.預測數(shù)據(jù)
D.現(xiàn)期數(shù)值
最新試題
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
由資本市場線所反映的關系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償。（）
題型：判斷題
法瑪有關有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項選擇題
公司異常表現(xiàn)為（）。
題型：多項選擇題
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。（）
題型：判斷題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
有效的證券選擇有利于風險的分散，因此資產組合管理有其存在的價值。（）
題型：判斷題
行為金融模型有（）。
題型：多項選擇題
實際收益率與期望收益率會有偏差，期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。（）
題型：判斷題