A.兩個(gè)市場(chǎng)之間不存在不合理差價(jià)
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個(gè)市場(chǎng)間的流動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)必須是無障礙的
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A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場(chǎng)不太景氣時(shí)就會(huì)導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
A.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長(zhǎng)期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機(jī)構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計(jì)劃按現(xiàn)行價(jià)格買進(jìn)一組股票
A.買進(jìn)套期保值
B.多頭套期保值
C.賣出套期保值
D.空頭套期保值
A.現(xiàn)手頭無資金，但認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機(jī)會(huì)
B.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
C.機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
D.有一些股市允許交易者融券拋空
最新試題
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
在均衡狀態(tài)下，無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過程，擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對(duì)股票（組合）或大盤的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價(jià)值。（）
風(fēng)險(xiǎn)的不對(duì)稱性、進(jìn)入市場(chǎng)難度的不對(duì)稱性以及在稅收方面的不對(duì)稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機(jī)會(huì)。（）
套利過程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）