<progress id="vohwm"><wbr id="vohwm"></wbr></progress>

<dl id="vohwm"></dl>

<big id="vohwm"><strike id="vohwm"></strike></big>

單項選擇題

目前某一基金的持倉股票組合的β_s為1.2，如基金經理預測大盤將會下跌，他準備將組合的β_f降至0.8，假設現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為（）。

A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份

你可能感興趣的試題

單項選擇題

通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調整倉位，這種做法稱（）。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略

單項選擇題

（）的基礎是期貨市場與現(xiàn)貨市場漲跌幅保持一致。

A.套利定價模型
B.資本資產定價模型
C.簡單套期保值比率
D.最小方差套期保值比率