β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現凹陷。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）

久期表示按照現值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現值占當前市價的比重。（）

特雷諾指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數測定。（）

在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）