A.基金的投資收益
B.基金的風(fēng)險(xiǎn)
C.基金管理人的管理能力
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他評(píng)價(jià)活動(dòng)
你可能感興趣的試題
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)聘用
C.不得同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
D.可以同時(shí)在兩個(gè)以上的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)
A.基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)加入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
B.具備健全的組織架構(gòu)和完善的內(nèi)部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的專業(yè)人員
D.有完善系統(tǒng)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)范
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)績(jī)效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)計(jì)算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險(xiǎn)估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小
D.市場(chǎng)指數(shù)選擇方面的多樣性
A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評(píng)價(jià)結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評(píng)估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計(jì)算均與市場(chǎng)組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會(huì)導(dǎo)致基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同
D.指數(shù)計(jì)算過(guò)于復(fù)雜
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）