多項選擇題下列屬于特雷諾指數(shù)特性的有（）。

A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風(fēng)險獲取的風(fēng)險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率


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1.多項選擇題實際應(yīng)用中應(yīng)當(dāng)注意評估指數(shù)（）。

A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性

2.多項選擇題業(yè)績評估的不足有（）。

A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風(fēng)險的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導(dǎo)致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復(fù)雜

3.多項選擇題組合業(yè)績評估者可以考察組合（）。

A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小

4.多項選擇題套利定價理論的幾個基本假設(shè)包括（）。

A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利