A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
你可能感興趣的試題
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權定價模型
D.有效市場理論
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風險喜好型
D.風險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預測市場行情或尋找定價錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）