A.對看漲期權(quán)而言，當(dāng)市場價格高于協(xié)定價格時
B.對看漲期權(quán)而言，當(dāng)市場價格低于協(xié)定價格時
C.對看跌期權(quán)而言，當(dāng)市場價格高于協(xié)定價格時
D.內(nèi)在價值為正的金融期權(quán)
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A.當(dāng)St≥x時，EVt=0
B.當(dāng)St=（x-St）m
C.當(dāng)St≤x時，EVt=0
D.當(dāng)St>x時，EVt=（St-x）m
A.影響期貨價格的主要因素是持有現(xiàn)貨的成本和時間價值
B.期貨合約的理論價格實際上是一個估計值
C.期貨合約保證金的變化對期貨價格變化沒有影響
D.期貨市場價格的變動與現(xiàn)貨市場價格的變動總是一致的
A.標(biāo)的物
B.合約規(guī)模
C.交割時間
D.標(biāo)價方法
A.現(xiàn)金權(quán)證
B.其他權(quán)證
C.實物交割權(quán)證
D.以上說法均正確
A.歐式權(quán)證
B.美式權(quán)證
C.日式權(quán)證
D.以上說法均正確
最新試題
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高，隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。（）
對輕資產(chǎn)公司，市凈率的參考價值也不大。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）