A.當(dāng)期收益率可以反映每單位投資的資本收益
B.到期收益率是使債券未來現(xiàn)金流現(xiàn)值等于當(dāng)前價格所用的相同貼現(xiàn)率
C.即期利率也稱"零利率"，是零息債券到期收益率的簡稱
D.持有期收益率是指買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益
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A.零息債券的定價公式為
B.附息債券可以視為一組零息債券的組合
C.累息債券可多次付息
D.零息債券以折價發(fā)行
A.不計利息
B.溢價發(fā)行
C.折價發(fā)行
D.估值公式
A.零息債券定價
B.附息債券定價
C.累息債券定價
D.資產(chǎn)報酬率
A.到期收益率
B.即期利率
C.零利率
D.真實無風(fēng)險收益率
A.當(dāng)期收益率
B.真實無風(fēng)險收益率
C.預(yù)期通貨膨脹率
D.風(fēng)險溢價
最新試題
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
市盈率與增長率標(biāo)準(zhǔn)差成正比。（）
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。（）
市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場價格很少與其理論價值相同。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）
期權(quán)的時間價值乃至期權(quán)價格都將隨標(biāo)的物價格波動的增大而提高，隨標(biāo)的物價格波動的縮小而降低。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標(biāo)的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）