A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
B.投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.將期望值用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險(xiǎn)利率
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A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格
B.如果一個(gè)資產(chǎn)組合的損益等同于一個(gè)證券，那么這個(gè)資產(chǎn)組合的價(jià)格等于證券的價(jià)格
C.實(shí)際套利活動(dòng)有相當(dāng)大的部分是風(fēng)險(xiǎn)套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場(chǎng)上交易時(shí)必定有相同的價(jià)格，否則就會(huì)發(fā)生套利活動(dòng)
A.無(wú)套利定價(jià)原理首先要求套利活動(dòng)在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下進(jìn)行
B.無(wú)套利定價(jià)的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù)，即用一組證券來(lái)復(fù)制另外一組證券
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利活動(dòng)開(kāi)始時(shí)套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒(méi)有任何的維持成本
D.如果兩個(gè)金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場(chǎng)價(jià)格必定不同
A.FV=PV.（1+1）n
B.FV=PV.（1+i）-n
C.PV=FV.（1+1）n
D.PV=FV.（1+i）-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
A.無(wú)套利定價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)模型
最新試題
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價(jià)大于標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格。（）
在期貨市場(chǎng)上，期貨市場(chǎng)價(jià)格總是圍繞著理論價(jià)格而波動(dòng)。（）
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值乃至期權(quán)價(jià)格都將隨標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的增大而提高，隨標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的縮小而降低。（）
市凈率又稱價(jià)格收益比或資本收益比，是每股價(jià)格與每股收益之間的比率。（）
利率提高，會(huì)使期權(quán)價(jià)格的機(jī)會(huì)成本提高，進(jìn)而使期權(quán)價(jià)格下降。（）
不變?cè)鲩L(zhǎng)模型比零增長(zhǎng)模型更適合用于計(jì)算優(yōu)先股的內(nèi)在價(jià)值。（）
市凈率越大，說(shuō)明股價(jià)處于較低水平；市凈率越小，則說(shuō)明股價(jià)處于較高水平。（）
市售率就是股票價(jià)格與每股銷售收入的比值。（）
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時(shí)上市公司增發(fā)新股，對(duì)公司股本具有稀釋作用。（）
權(quán)證是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購(gòu)買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。（）