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風(fēng)險厭惡程度較高的投資者在期望收益-均方差構(gòu)建的空間中具有更加陡峭的無差異曲線,因為他們在面臨更大的風(fēng)險要求時要求更多的風(fēng)險溢價來補償.
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一項資產(chǎn)如與資產(chǎn)組合完全負(fù)相關(guān),則它將具有完全對沖的功能。
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判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型的假定下,任何資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的風(fēng)險溢價,等于市場資產(chǎn)組合風(fēng)險溢價與貝塔系數(shù)的乘積。
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