A.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
B.夏普比率中基金收益率和無風(fēng)險收益率應(yīng)用平均值的原因，是在測度期間內(nèi)兩者都是在不斷變化的
C.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率，即單位總風(fēng)險下的超額回報率
D.夏普比率數(shù)值越小，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
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D.資產(chǎn)定價模型
最新試題
下列關(guān)于基金的分類說法錯誤的是（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法正確的是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
已知無風(fēng)險利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計算（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計算組合群的收益，并使用個別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計算。
CFA協(xié)會設(shè)立全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）是為了（）。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為（）。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績，所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績評價說法錯誤的是（）。