A.事前指標(biāo)用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
B.事后指標(biāo)通常用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況，而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確
D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確
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A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.購買力風(fēng)險(xiǎn)
A.高久期高信用債券基金
B.高久期低信用債券基金
C.低久期高信用債券基金
D.低久期低信用債券基金
A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
A.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率較低
C.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率較高
D.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，預(yù)期收益率較低
最新試題
關(guān)于股票基金的貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3，市場收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。
關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是（）。
關(guān)于債券基金風(fēng)險(xiǎn)，下面說法不正確的是（）。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，說法正確的是（）。
關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。
治理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要措施不包括（）。
以下各項(xiàng)屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。
關(guān)于股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理，以下說法不正確的是（）。