單項(xiàng)選擇題某股權(quán)投資組合的市值為1億美元,該投資組合每年的投資收益的波動率為15%,假設(shè)我們必須在10天內(nèi),以99%的置信水平衡量該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值,若每年的交易日以252天為基準(zhǔn),則它的Var 值為()。

A.768.9萬美元
B.578.5萬美元
C.696.2萬美元
D.876.4萬美元


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3.單項(xiàng)選擇題在企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的組成部分中,組合管理的含義是()。

A.企業(yè)應(yīng)建立自上而下的風(fēng)險(xiǎn)管理
B.像“基金經(jīng)理”一樣思考和行動,總計(jì)風(fēng)險(xiǎn)敞口,把風(fēng)險(xiǎn)分散化效果綜合起來
C.把風(fēng)險(xiǎn)管理整合為能為公司帶來收入的商業(yè)活動
D.提供風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、分析和報(bào)告工具,量化公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口

5.單項(xiàng)選擇題在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的第二個(gè)階段,()成為企業(yè)的常規(guī)程序,涉及公司的每個(gè)部門,在某種程度上滲透到各部門的商業(yè)和經(jīng)營計(jì)劃之中。

A.購買保險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)識別和管理
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
D.企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理