運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。