A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.修正的美式期權(quán)
D.大西洋期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系
A.按名義金額計(jì)算的互換交易
B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的走勢(shì)基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價(jià)格可能就是未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)者,利用期貨價(jià)格和傳播的市場(chǎng)信息來(lái)制定各自的經(jīng)營(yíng)決策,這樣,期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的基礎(chǔ)
C.期貨價(jià)格克服了分散、局部的市場(chǎng)價(jià)格在時(shí)司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點(diǎn)
D.理論上說(shuō),期貨價(jià)格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價(jià)格保持不變,則期貨價(jià)格就不會(huì)與之存在差異
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
相對(duì)于普通利率互換,貨幣互換的特點(diǎn)有()
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
期貨交易雙方不需要交納保證金。
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源()
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。