套利是投資者針對(duì)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)格進(jìn)行的交易行為，希望價(jià)差在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

跨品種價(jià)差套利中，兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）

投資者預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉(cāng)機(jī)會(huì)，可以進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)套期保值。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過(guò)程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過(guò)程，擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴(lài)。（）

在均衡狀態(tài)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價(jià)格。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）