期現套利與現貨并沒有實質性聯系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）

風險中性定價過程不需要計算不同的貼現率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現。（）

在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）

在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數量的空頭。（）