投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）