A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
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A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無差異曲線的條數(shù)是無限的而且密布整個平面
B.無差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高
D.落在同一條無差異曲線上的組合有相同的滿意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
最新試題
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）