你可能感興趣的試題

單項選擇題
馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
單項選擇題
馬柯威茨的“不滿足假設”是指（）。
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平、依據(jù)方差評價證券組合的風險水平，并采用投資組合理論選擇最優(yōu)證券組合
B.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者選擇方差較小的組合
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
單項選擇題
在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。
A.可行域內(nèi)部任意可行組合
B.可行域的左邊界上的任意可行組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右邊界上的任意可行組合
單項選擇題
一投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為（）。
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
單項選擇題
最優(yōu)證券組合為（）。
A.所有有效組合中預期收益最高的組合
B.無差異曲線與有效邊界的相交點所在的組合
C.最小方差組合
D.所有有效組合中獲得最大的滿意程度的組合
單項選擇題
完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，那么證券組合50%A+50%B的方差為（）。
A.30%
B.20%
C.25%
D.27.75%
單項選擇題
完全負相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
單項選擇題
完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為（）。
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
單項選擇題
完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。
A.20%
B.25%
C.30%
D.35%
單項選擇題
假設某公司股票當前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風險水平的股票的預期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。
A.3.8%
B.2.9%
C.5.2%
D.6.0%

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在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

你可能感興趣的試題

馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。

馬柯威茨的“不滿足假設”是指（）。

在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。

一投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為（）。

最優(yōu)證券組合為（）。

完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，那么證券組合50%A+50%B的方差為（）。

完全負相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

假設某公司股票當前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風險水平的股票的預期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

你可能感興趣的試題

馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。

馬柯威茨的“不滿足假設”是指（）。

在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。

一投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為（）。

最優(yōu)證券組合為（）。

完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，那么證券組合50%A+50%B的方差為（）。

完全負相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

假設某公司股票當前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風險水平的股票的預期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。

在不允許賣空的情況下，當兩種證券相關(guān)系數(shù)為（）時，可以按適當比例買入這兩種風險證券獲得無風險的證券組合。

馬柯威茨的“風險厭惡假設”是指（）。

馬柯威茨的“不滿足假設”是指（）。

在組合投資理論中，有效證券組合是指（）。

一投資者對期望收益率毫不在意，只關(guān)心風險。那么該投資者無差異曲線為（）。

最優(yōu)證券組合為（）。

完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，那么證券組合50%A+50%B的方差為（）。

完全負相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的期望收益率為（）。

完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為15%，證券B的方差為20%，期望收益率為12%，那么證券組合25%A+75%B的方差為（）。

假設某公司股票當前的市場價格是每股200元，該公司上一年末支付的股利為每股4元，市場上同等風險水平的股票的預期必要收益率為5%。如果該股票目前的定價是正確的，那么它隱含的長期不變股利增長率是（）。